Криптосектор в последнее время страдает от волатильности цен, отчасти из-за краха, вызванного подавлением криптовалют в Китае. Однако новый учиться обнаружил, что, несмотря на то же самое, на диверсифицированные инвестиционные портфели положительно влияют позиции в инвестициях в криптовалюту.

Это исследование было проведено компаниями по управлению криптоактивами Iconic Funds и Cryptology Asset Group. Было обнаружено, что это положительное влияние на эффективность инвестиционных портфелей проявляется в нескольких моделях распределения активов.

В исследовании под названием «Криптовалюты и коэффициент Шарпа традиционных инвестиционных моделей» изучалось, как добавление криптовалютных активов привело к изменениям в профилях риска и доходности нескольких методов распределения портфелей.

Это было сделано путем измерения изменений коэффициента Шарпа, когда разные модели портфелей активов добавляли криптопозиции. Коэффициент Шарпа — это мера избыточной прибыли, получаемой от владения волатильным активом, ярким примером которого являются криптовалюты.

Надеетесь на более высокую прибыль?

Исследование показало, что, поскольку криптовалюты являются предположительно некоррелированным классом активов, их добавление в инвестиционные портфели только улучшит их соотношение риска и вознаграждения. И это несмотря на то, что они продолжают сталкиваться с волатильными движениями цен.

Подробно объясняя полученные данные, в исследовании отмечается:

«В этом отчете установлено, что добавление криптовалют в любой охватываемый портфель положительно сказалось на доходности, а также на соотношении риск-вознаграждение портфеля. Этот вывод остается в силе, несмотря на значительную коррекцию на криптовалютных рынках в начале 2021 года. Кроме того, добавление большего количества криптовалют привело к еще более высокой доходности ».

В документе также говорится, что последние результаты этого исследования придают конкретный импульс тому, которое было проведено в прошлом году. Это также показало, что размещение криптовалюты положительно влияет на инвестиционные портфели. Несмотря на обвал рынка в середине марта, известный как Черный четверг.

Вышеупомянутые результаты дают четкое представление о том, почему институциональные инвесторы наводнили крипторынок в последнее время.

Эти крупные игроки также проливание традиционные некоррелированные активы, такие как золото, которое сейчас многими рассматривается как худшее средство защиты от инфляции.

Расширение рыночной стоимости на подходе?

Новый отчет Bank of America даже выявил около 20 компаний, которые «могут увидеть рост рыночной стоимости из-за воздействия цифровых активов». Это включало не только Coinbase, но и крупные банки, такие как JP Morgan Chase, Morgan Stanley MS и Signature Bank, а также медиа-компании, такие как Fox Corporation и Walt Disney Company.

Хотя в этот список входят только компании, которые уже инвестировали, другое исследование Fidelity Digital Assets об интересе институциональных инвесторов показало, что 70% респондентов выразили намерение купить или инвестировать в цифровые активы в ближайшем будущем. Более того, почти 90% планируют сделать это в течение следующих 5 лет.

Эти оптимистичные рассказы о криптовалютах также могут быть подтверждены тем фактом, что Bitcoin был признан самым прибыльным активом 2021 года.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА