Quant объяснил, как Bitcoin осциллятор MVRV MACD можно использовать для проверки наличия сигналов в цене.
Bitcoin осциллятор MVRV MACD как ценовой индикатор
Как пояснил аналитик в CryptoQuant, эта метрика может помочь определить как минимумы, так и максимумы цены, а также более сильные тренды.
«Bitcoin MVRV» — это индикатор, который измеряет соотношение между рыночной капитализацией и реализованной капитализацией.
Здесь «реализованная капа» — это модель капитализации для BTC что дорожит каждой монетой в обращении по цене, по которой оно было продано в последний раз, а не по тому же текущему BTC цена как стоимость всех монет, как это делает обычная рыночная капитализация.
Поскольку реализованная капа является своего рода «истинной» моделью стоимости для сравнение с рыночной капитализацией (в MVRV) может сказать нам, конета недооценена или переоценена в данный момент. Когда MVRV больше 1, это означает BTC цена завышена прямо сейчас, в то время как значения ниже порога предполагают, что она занижена.
Теперь, чтобы использовать MVRV в качестве торгового инструмента, квант взял осциллятор MACD индикатора. Осциллятор MACD — это всего лишь разница между краткосрочными и долгосрочными экспоненциальными скользящими средними (EMA) рассматриваемой метрики. Здесь эти EMA являются 50-дневной и 100-дневной версиями.
На приведенной ниже диаграмме показано, как Bitcoin MVRV MACD можно использовать для нахождения вершин и впадин цены:
Метрика, похоже, недавно приблизилась к значению 0 | Источник: CryptoQuant
Согласно количественному анализу, всякий раз, когда MVRV MACD был выше 0,3, это был сигнал, что BTC в настоящее время перекуплен. С другой стороны, значения ниже -0,3 сигнализируют о состоянии недокупленности.
Из графика видно, что, хотя эти сигналы и не совпали с вершинами и основаниями цикла, они все же верно указали на некоторые локальные вершины и основания.
А вот еще один график, на котором аналитик показал, как расхождения между ценой и MVRV MACD могут сигнализировать о будущих тенденциях:
Различные расхождения между BTC и MVRV MACD | Источник: CryptoQuant
«Дивергенция возникает, когда направление технического индикатора и направление ценового тренда движутся в противоположных направлениях», — объясняет аналитик.
На графике видно, что всякий раз, когда MVRV MACD двигался вверх внутри отрицательной области, а цена консолидировалась в боковом направлении или снижалась, формировалась бычья дивергенция для Bitcoin.
Аналогично сформировалась медвежья дивергенция, когда стоимость крипты росла, а индикатор снижался в зоне выше нуля. В настоящее время ни один из этих сигналов на текущем медвежьем рынке пока не сформировался.
Цена BTC
На момент написания, Bitcoin торгуется около 16 800 долларов, что на 1% больше за последнюю неделю.
Похоже, что BTC застопорился после вчерашнего роста | Источник: BTCUSD on TradingView
Изображение от Андре Франсуа Маккензи на Unsplash.com, графики с TradingView.com, CryptoQuant.com
