Исследование, проведенное Массачусетским технологическим институтом, показало, что машинное обучение может идентифицировать крипто пампы и дампы, прежде чем они произойдут. Он достиг цифры, созданной мошеннической торговлей, которая составляет небольшую часть общего объема торгов.

7 миллионов долларов ежемесячно от пампов и дампов

Исследование продолжило раскрывать, что в день существует по меньшей мере две схемы накачки и сброса, которые генерируют 7 миллионов долларов в объеме торговли в месяц. Ежедневный криптографический рынок NewsBTC часто идентифицирует случайный альткоин, который откачивается без видимой причины. Однако, по большому счету, эта цифра незначительна по сравнению с ежедневным объемом торгов около 15 миллиардов долларов.

В феврале Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) опубликовала специальное предупреждение об этих видах мошенничества, и регулирующие органы начали активно преследовать виновных. По словам регулятора, эти схемы рассматриваются как мошенничество с ценными бумагами. Исследования, проведенные в Imperial College London, подробно рассмотрели схемы накачки и дампов, чтобы разработать алгоритм, который может их обнаружить.

В докладе подчеркивается, как организуются насосы и свалки, поскольку организатор тихо накапливает неясную альткоин, прежде чем объявить о том, что насос собирается начать в социальных сетях. Как только объявление, как правило, на Twitter или Telegram, было сделано, чтобы трейдеры загружали заказы на покупку и цена начинала всплескиваться. Затем организатор продает свой прилив, когда насос достигает пика, в результате чего сбрасывается назад на предыдущие уровни.

В качестве примера исследователи изучили единую схему накачки и сброса, которая произошла 18 ноября. Был проверен канал официальных сигналов McAfee Pump Signals с более чем 12 000 членов, чтобы получить подробную информацию о схеме. Выбранный альткоин был BVB, стоимостью около 35 сатоши в то время.

«Мы замечаем, что первый заказ на покупку был помещен и завершен в течение 1 секунды после первого объявления монеты. После всего лишь 18 секунд маниакальной волны покупки цена монеты уже взлетела до максимума », — сказали исследователи, отметив пик в 115 сат.

Скорость операции была ключевой, поскольку любой, кто вступил в торговлю после 18 секунд, не получил бы прибыль. Это был лишь один пример, но в исследовании было отмечено 236 других событий, связанных с насосом и сбросом, которые произошли с 21 июля по 18 ноября. Исследователи использовали исторические данные известных насосов и свалок для обучения алгоритму машинного обучения для определения признаков того, что один вот-вот произойдет.

В последнее время маловероятно, что проблемы с цитобактерией исчезнут, поэтому выявление и осознание их является частью эволюции этой экосистемы. Несколько человек зарабатывают немного денег из насосов и свалок, но влияние на рынок в целом незначительно.

Полное исследование можно найти здесь: https://arxiv.org/abs/1811.10109

Изображение от Shutterstock