Я спросил ChatGPT Cardanoцена, а вот торговый совет, который он мне дал

14 марта 2023 г. OpenAI объявил выпуск их новейшего, самого умного бота на данный момент. ChatGPT 4.0 лучше версии 3.5 во многих отношениях. Однако даже бота 3.5 можно использовать в своих интересах. Что бот может дать трейдеру, который занимается техническим анализом?

Бот оказался полезным для объяснения и представления информации о различных инструментах и ​​концепциях ценового действия. При появлении запроса он может объяснить расчеты, использование и интерпретацию многих распространенных индикаторов, используемых трейдерами, от RSI до полос Боллинджера. Он также может предоставить пользователям руководство о том, как начать анализировать рынок, используя принципы волновой теории Эллиота. Хотя он сам по себе не может обучать продвинутым концепциям, он может быть полезным помощником.

Одним из основных ограничений ChatGPT является отсутствие доступа к оперативным данным. Это означает, что бот не может анализировать текущую информацию, такую ​​как актуальные цены или другие важные данные о рынке. Его нельзя использовать в качестве бота-предупреждения для тем, которые начинают быстро набирать обороты, и он не может реагировать на значительный всплеск объема покупок на низкой капитализации. coin на крипторынке. Тем не менее, его можно использовать для объединения индикаторов TradingView, чтобы начинающий трейдер мог разрабатывать стратегии.

Воспользуйтесь помощью ChatGPT в разработке базовой внутридневной стратегии

Можно придумать бесконечный набор стратегий для торговли на разных таймфреймах, используя комбинацию индикаторов TradingView. Единственным ограничением является воображение пользователя и знакомство с индикаторами. Маловероятно, что ChatGPT сможет делать прогнозы на основе данных о ценах на такие активы, как Cardano. С другой стороны, модель ИИ, разработанная AMBCrypto, может.

Я начал с довольно простой задачи для GPT: возьмите RSI и скользящие средние и используйте их вместе, чтобы генерировать сигналы покупки и продажи для внутридневных трейдеров. После нескольких пробных запросов область была сужена. Покупайте только тогда, когда RSI выше 50, и используйте числа Фибоначчи 13 и 21 в качестве периодов скользящих средних. Вот какой ответ представил бот:

И код PineScript для того же.

Я протестировал стратегию, предложенную ChatGPT, на Cardano диаграмма. Поскольку смысл заключался в том, чтобы использовать помощь бота для генерации торговых сигналов скальпа, был использован 2-минутный таймфрейм. Вот результаты —

Длинные позиции открывались только при RSI выше 50, а короткие только при RSI ниже 50. После входа в позицию, если RSI пересекал нейтральную 50 в направлении, противоположном направлению входа, сделка закрывалась, т.к. импульс изменился.

Ваше портфолио зеленое? Проверить Cardano Калькулятор прибыли

Многие места дали нерешительные входы, но более благоприятные были выделены в таблице выше. Фактически реализованный R: R сделки показан голубым цветом.

Через десять часов эта стратегия генерировала сигналы, которые теоретически могли дать +8,98R. Тем не менее, эти результаты выбраны вишневым. На графике выше показано много других входов, которые предложила система, особенно в те часы, когда цены торговались в боковом диапазоне. Несколько входов в сделку здесь завершились бы в безубыточности или с небольшим убытком, а также начали бы накапливаться торговые сборы.

Что отличает хорошего трейдера от плохого?

Можно продолжать и продолжать объединять разные индикаторы, изменяя и настраивая их входные значения и тестируя их сигналы. Однако мы будем двигаться в направлении управления рисками. Управление рисками — это то, что отличает трейдера от игрока. Это также помогает снизить эмоции, которые трейдер может испытывать во время сделки. Страх почти всегда возникает, когда трейдер рискует больше, чем может себе позволить. Это может негативно сказаться на рентабельности.

Помимо тестирования на истории, любой прибыльный трейдер должен уметь ограничивать свои потери. Вероятность того, что каждый трейдер столкнется с чередой убыточных сделок. Некоторыми ключевыми элементами управления рисками, выявленными ChatGPT, были диверсификация, размер позиции, ордера стоп-лосс, соотношение риска и вознаграждения и устойчивость к риску. Диверсификация необходима, потому что криптовалюта — это очень волатильный рынок. Активы, по большей части, положительно коррелируют с Bitcoin. Это означает, что инвесторы могут направить на криптоактивы лишь меньшую часть своих средств, которая может составлять от 5% до 50%. Иметь собственный капитал в криптовалюте очень рискованно.

Ордера стоп-лосс — это ордера, размещаемые на уровнях признания торговой идеи недействительной. Они выполняются автоматически и настроены таким образом, что трейдер выходит из убыточной позиции, если цена достигает заданного уровня. Этот уровень можно определить с помощью технического анализа. Капитал, потерянный во время этой сделки, в идеале должен составлять менее 3% от всего размера счета. Но почему? Почему бы не торговать, рискуя значительной частью размера своего счета в каждой сделке?

Плохая полоса на рынках не должна разрушить ваш торговый счет

Прилагаемый график показывает, что трейдер с коэффициентом выигрыша 30% гарантированно (имеет 100%-й шанс) иметь полосу убытков из 8 сделок в последовательности из 100 сделок. Если бы трейдер рисковал 10% своего начального размера счета в каждой сделке и проигрывал восемь раз подряд, его проигрыш составлял бы 80%. Торговая система не сломана, но есть вероятность, что ваша прибыль будет испорчена. Трейдинг — это не спринт до финиша, а мучительный марафон, где ваш самый большой враг — это вы сами, в частности, страх и жадность.

Чтобы выжить, сумма капитала, которой рискуют за сделку, должна быть в состоянии выдержать серию проигрышей, которая будет основываться на коэффициенте выигрыша. Даже если сделки, которые вы заключаете, потрясающие с соотношением риска к вознаграждению 3:1 или 4:1, это не очень хорошо защищает ваш капитал, когда у рынка, казалось бы, есть ваше число.

Следовательно, риск не более 1% или 3% в каждой сделке будет иметь гораздо больше шансов на успех в долгосрочной перспективе. Прибыль может быть не быстрой, но она будет. И эмоциональная сторона трейдинга также, скорее всего, потеряет свою интенсивность, поскольку каждая сделка не спасет и не сломает вас.

Понимание R: R и расчет, когда трейдер находится в безубыточности

Предположим, у нас есть счет на 1000 долларов. Мы намерены терять не более 1% за сделку, что означает, что каждая убыточная сделка будет стоить всего 10 долларов США или 1% от общего размера. Между тем, наши выигрышные сделки могут составить 20 или 30 долларов или любую другую сумму. Отношение риска капитала к вознаграждению, полученному в случае завершения сделки, называется отношением риска к вознаграждению, или R:R. Обычно трейдеры ориентируются на соотношение 3:1, что означает, что они готовы потерять 1% за сделку, но стремиться выиграть 3% от размера своего счета.

Трейдер, скорее всего, не будет успешным в 100% случаев. Если они верны примерно в 30% случаев, они все равно могут быть прибыльными. Даже трейдер с коэффициентом выигрыша 5% может быть прибыльным в долгосрочной перспективе. Трейдер, который размещает только сделки 3:1 RR, должен быть успешным (1-(3/(3+1))*100, т.е. 25% времени только для безубыточности. Точно так же трейдер, который выигрывает только 5% за это время потребуется размещать только сделки с RR 20: 1. (1-(x/x+1))*100=5, находя x, мы получаем 20.

Если трейдер ищет сделки 3R и имеет вескую причину (например, основанную на техническом или фундаментальном анализе) для размещения этой сделки, и он успешен более чем в 25% своих сделок, то он будет прибыльным трейдером.

Это может помочь вести торговый журнал

Помимо надоедливой алгебры, как трейдер отслеживает свой процент выигрышей? Наиболее распространенным решением является торговый журнал. Это бухгалтерская книга, в которой трейдер может записывать каждую сделку, которую он совершает, и информацию, которую он извлекает из нее. ChatGPT может помочь создать базовый шаблон для этой цели —

В этом шаблоне мы видим R: R совершенных сделок, их показатели успеха и причины трейдера для входа и выхода из сделки. Трейдеры также могут записывать свои эмоции, чтобы предотвратить повторение одних и тех же ошибок. Журнал также можно использовать, чтобы найти преимущество на рынке для себя.

Это означает информацию о том, какой вид торговли работает для вас чаще всего. Длинный или короткий? Если в лонг, могут ли те, где RSI> 50 как на M5, так и на M15, быть еще одним фактором, который вы хотите проверить, прежде чем открывать длинные позиции, поскольку это слияние, по-видимому, делает ваши сделки более успешными?

Расчет капитала, которым рискуют на сделку

На эти и многие другие вопросы можно ответить, если вести журнал. Еще один инструмент, в создании которого может помочь бот ChatGPT, — это калькулятор размера позиции. Мы уже видели R:R и процент успеха можно определить по журналам. Попробуем вспомнить представленную ранее диаграмму вероятностей. Даже при коэффициенте выигрыша 60% все еще существует 92% вероятность того, что вы увидите полосу из 4 последовательных убыточных сделок в пределах 100 сделок.

Таким образом, требование будет заключаться в том, чтобы рисковать 1% или 3% или что-то среднее для каждой торговой установки. Вычисление этого может занять много времени. Я попросил ChatGPT придумать код, помогающий рассчитать размер позиции. Он обязан и представил ниже некоторый код, сгенерированный ботом. Подсказками для ввода должны быть размер счета, используемое кредитное плечо, порог риска и расстояние до стоп-лосса.

Предположим, что размер счета составляет 1000 долларов США, порог риска составляет 5%, процентное расстояние стоп-лосса от сделки составляет 6%. Используемое кредитное плечо составляет 10x. Требуемая начальная маржа рассчитывается как:

Маржа = (1000 * 0,05) / (0,08 * 10) = 62,5 доллара США.

Для спотовых трейдеров используемое кредитное плечо будет 1x.

Насколько полезен ChatGPT для профессиональных трейдеров?

Я спросил Микаэлу Пизани, ведущего специалиста по машинному обучению и старшего специалиста по данным в Rootstrap. Она является экспертом в области разработки больших данных и искусственного интеллекта, и ее ответ был таким:

«Трейдеры могут использовать ChatGPT как инструмент для получения рекомендаций по фондовому рынку. Это, вероятно, будет наиболее полезно для начинающих трейдеров, поскольку позволит им изучить основы торговли акциями с помощью чат-бота. Более продвинутые трейдеры могут использовать его в качестве инструмента для сбора информации и более быстрого принятия решений, но существуют ограничения, поскольку выходные данные основаны на предоставленных данных (в настоящее время данные для обучения доступны до 2021 года)».

Как подчеркивалось ранее в статье, использование бота в реальной торговле сильно ограничено. Но как насчет влияния бота на алгоритмическую торговлю?

«Помимо ограничений данных, которые являются основной слабостью ChatGPT для трейдеров, преимуществом для трейдеров будет чрезвычайно короткий промежуток времени, поскольку рынок поглощает эти инструменты ИИ для повышения эффективности рынка за счет автоматизации и улучшения результатов торговых алгоритмов.

Таким образом, мы можем считать, что ChatGPT, вероятно, окажет такое же влияние, как и первые платформы высокочастотного трейдинга, что даст потенциальное преимущество ранним трейдерам, но быстро станет частью нормы рынка».

Поэтому трейдер, скорее всего, не сможет добиться прочного преимущества на рынке, используя только ChatGPT. Тем не менее, он может быть фантастическим в предоставлении инструментов для трейдеров, которые только начинают свой путь. Новые трейдеры, вероятно, смогут использовать бота для навигации по торговым инструментам намного быстрее, чем раньше. Также может помочь понимание основ управления рисками.